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数据服务业务线资深业务咨询顾问王建生:巴塞尔协议框架下劵商大数据信用风险管

3月28日,在工业和信息化部的指导下,为期两天的“2017大数据产业峰会”在北京国际会议中心召开。本次会议由中国信息通信研究院和中国通信标准化协会共同主办,数据中心联盟大数据发展促进委员会承办,旨在宣贯和解读《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,支撑大数据国家战略落地,展示大数据产业发展成果,探讨发展面临重大问题,推动产业交流与合作。

中软国际数据服务业务线资深业务咨询顾问王建生在29日下午召开的“金融大数据风险和监管高峰论坛”上发表“巴塞尔协议框架下劵商大数据信用风险管理”的主题演讲,以下是内容实录:

大家好,我是中软国际的王建生。很荣幸在这边跟大家分享一下,我们对巴塞尔协议框架下券商大数据信用风险管理。我们知道巴塞尔协议88年就有了,它一直是整个银行的,甚至保险金融的规范。

我今天的议题分四个部分,我们先讨论一下国内监管的状况,还有巴塞尔协议实施信息。第二个议题,看看券商信用风险国内外比较,我们知道巴塞尔协议是缘由于巴塞尔,国际上的先进机构和保险都是遵循巴塞尔协议,但是国内这块,尤其是券商起步比较晚,我们看一下国内券商跟国外券商最大的差异。第三个,讨论一下大数据如何帮助我们做内部评级,辅导我们券商做好信用管理,最后讲一下解决方案。

我先讲讲国内的信用状况。我们知道券商主要的风险可能是市场跟流动,但是我们从这个表看出来,因为最近行业不景气,包括资金断链、困难,我们目前的债券违约,14到16年违约金额是大幅度增加,违约债券数目也大幅度增加,导致目前债券的信用风险必须被加强跟重视,而且这个比例会逐年不断地上升。

因为风险的产生,导致不管是国内的中证国际企业还是证监会,发布了风险指引、风险规范、风险控制的动态值,以及压力测试,这是比较偏向于巴塞尔协议的,里面很多都具有巴塞尔的影子。如果你读过国外的,美国、日本的券商风险管理指引,基本上就是巴塞尔协议的简版。

巴塞尔协议主要三大支柱,第一支柱主要是对于金融机构的资本要求。我们知道资本是整个金融界,包括银行保险抵抗风险的最好途径,只要银行的资本足以抵御,包括信用风险、市场风险、操作风险三大风险。不管是券商还是银行,你到底怎么做,做得好不好,第二个规定监管单位包含银监会或者证监会据审查,你金融机构是不是做好了,是不是照规范做,如果资本有问题的时候进行有效干预。这是第二个支柱范围。最后第三支柱是不管银行或证券,你做的资本充足的计算或者步骤,你必须公开给市场,让市场知道你是怎么做这件事情的,而且你有必要做揭露,我有必要了解你的过程。这是巴塞尔协议的三大支柱。

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